MDT US Equity

Mit unserem quantitativen Prozess identifizieren wir verschiedene Arten von Unternehmen, von denen jedes eine einzigartige Kombination aus intuitiven, fundamentalen und technischen Merkmalen aufweist, die sich im Laufe der Zeit überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diesen differenzierten und transparenten Ansatz eine größere Vielfalt an Alpha-Quellen innerhalb des gesamten breiten Anlageuniversums identifizieren können, was zu einem analytischen Vorteil gegenüber anderen Strategien führt.

Das Fundament unseres Prozesses ist ein intensives Risikomanagement. Wir wenden eine Reihe von benchmarkbezogenen Anlagerestriktionen an, darunter Sektor-, Branchen- und Unternehmensbeschränkungen. Außerdem berücksichtigen wir die Korrelation zwischen unseren Portfoliounternehmen, um mögliche weitere Risiken besser einschätzen zu können. Unser Ziel ist es, mit einem moderaten aktiven Risiko eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen.

Unser Investmentprozess ist vollkommen transparent, und hinter unseren quantitativen Modellen steht eine menschliche Kontrolle. Die Teammitglieder überprüfen jeden Trade, um sicherzustellen, dass Entscheidungen auf der Grundlage korrekter und aktueller Informationen getroffen werden. Dieser Prozess kann folgende Schritte umfassen:

• • Überprüfung von Gewinnmitteilungen außerhalb der Handelszeiten
  • Überprüfung auf eine Aktualisierung der Analystenprognosen
  • Auswertung von Schlagzeilen zur Bestimmung wesentlicher Faktoren

Insgesamt werden zwar weniger als ein Prozent der vorgeschlagenen Transaktionen abgebrochen, doch trägt dieser wichtige Schritt dazu bei, dass keine Transaktionen aufgrund unvollständiger Daten getätigt werden.

Das MDT-Team evaluiert kontinuierlich jedes Element des Investitionsprozesses im Hinblick auf mögliche Verbesserungen. Die Wirksamkeit jedes zugrunde liegenden Faktors kann sich im Lauf der Zeit ändern bzw. können Faktoren hinzukommen oder wegfallen. Die bewährte und wiederholbare Performance der Strategien des MDT-Teams beruht insbesondere auf der Fähigkeit, modernste Technologien und akademische Forschung schnell zu nutzen, um das Alpha-Potenzial der Strategien aufrechtzuerhalten.